1. ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) là chỉ báo kỹ thuật do Welles Wilder phát triển, dùng để đo sức mạnh xu hướng của thị trường chứ không chỉ đơn thuần xác định hướng đi.
Điểm khác biệt của ADX so với nhiều chỉ báo khác là:
-
Nó không quan tâm xu hướng tăng hay giảm, mà chỉ phản ánh mức độ mạnh – yếu của xu hướng.
-
ADX thường kết hợp với +DI (Positive Directional Indicator) và -DI (Negative Directional Indicator) để giúp trader xác định cả hướng và sức mạnh.
Thang đo của ADX:
-
ADX dưới 20 → thị trường yếu, sideway, ít xu hướng.
-
ADX từ 20 – 40 → xu hướng rõ ràng, đáng tin cậy.
-
ADX trên 40 → xu hướng mạnh, thị trường bùng nổ.
2. Cấu tạo của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX có 3 đường:
-
ADX (đường chính) → biểu thị sức mạnh xu hướng (dao động từ 0–100).
-
+DI (Positive DI) → cho biết lực tăng của giá.
-
-DI (Negative DI) → cho biết lực giảm của giá.
Cách hiểu cơ bản:
-
Khi +DI cắt lên -DI → thị trường có tín hiệu tăng.
-
Khi -DI cắt lên +DI → thị trường có tín hiệu giảm.
-
ADX cao hay thấp cho biết xu hướng đó mạnh hay yếu.
Ví dụ: Nếu +DI cắt lên -DI và ADX đang trên 25 → tín hiệu mua mạnh hơn.
3. Công thức tính ADX (dành cho người thích hiểu sâu)
Dù đa số trader không tự tính, nhưng hiểu công thức giúp bạn tin tưởng hơn vào chỉ báo này.
-
Tính DM+ (Movement tăng) và DM- (Movement giảm).
-
Tính TR (True Range) → phạm vi dao động thực sự.
-
Lấy trung bình động để có giá trị +DI và -DI.
-
Tính DX = (|+DI – -DI| / (+DI + -DI)) × 100.
-
ADX = trung bình động của DX trong 14 kỳ (thông số mặc định).
Nói đơn giản: ADX = mức chênh lệch lực tăng – lực giảm, được làm mượt để bớt nhiễu.
4. Cách đọc tín hiệu ADX
4.1 Đọc sức mạnh xu hướng qua ADX
-
ADX < 20 → không có xu hướng, thị trường sideway.
-
ADX 20 – 40 → xu hướng hình thành, có thể bắt đầu giao dịch theo xu hướng.
-
ADX 40 – 60 → xu hướng mạnh, dễ xuất hiện cơ hội lớn.
-
ADX > 60 → xu hướng rất mạnh nhưng có nguy cơ quá mua/quá bán.
4.2 Đọc hướng xu hướng qua +DI và -DI
-
+DI > -DI → xu hướng tăng.
-
-DI > +DI → xu hướng giảm.
-
Khi 2 đường này cắt nhau, có thể coi là tín hiệu vào lệnh, nếu được ADX xác nhận.
5. Chiến lược trading với ADX
Chiến lược 1: Giao dịch theo xu hướng với ADX +DI -DI
-
Khi ADX > 25 → thị trường có xu hướng.
-
Nếu +DI cắt lên -DI → tín hiệu mua.
-
Nếu -DI cắt lên +DI → tín hiệu bán.
-
Kết hợp thêm hỗ trợ – kháng cự để tối ưu điểm vào.
Chiến lược 2: Lọc tín hiệu nhiễu trong sideway
-
Khi ADX < 20 → không nên vào lệnh theo xu hướng.
-
Thay vào đó, bạn có thể chọn chiến lược range trading (mua hỗ trợ, bán kháng cự).
Chiến lược 3: Xác định xu hướng dài hạn
-
Sử dụng ADX khung lớn (D1, W1) để nhận diện xu hướng chính.
-
Sau đó xuống khung nhỏ (H1, H4) tìm điểm vào lệnh theo xu hướng đó.
Chiến lược 4: Kết hợp ADX với chỉ báo khác
-
ADX + RSI: đo sức mạnh xu hướng (ADX) và tình trạng quá mua/quá bán (RSI).
-
ADX + MA: xác định xu hướng MA, dùng ADX để lọc thời điểm thị trường có đủ sức mạnh.
6. Lưu ý khi sử dụng ADX
-
ADX đo sức mạnh xu hướng, không cho biết giá sẽ đi lên hay xuống.
-
Đừng vào lệnh chỉ vì ADX cao – cần kết hợp với +DI, -DI hoặc chỉ báo khác.
-
ADX phản ứng chậm hơn (vì được làm mượt) → đôi khi tín hiệu đến trễ.
-
Nên tránh giao dịch theo xu hướng khi ADX < 20.
7. Ưu điểm và hạn chế của ADX
Ưu điểm
-
Xác định rõ sức mạnh xu hướng → giúp trader tránh giao dịch sai thời điểm.
-
Kết hợp với +DI và -DI để có tín hiệu mua bán trực tiếp.
-
Dùng được cho mọi thị trường: forex, chứng khoán, crypto.
Hạn chế
-
Chỉ báo trễ (lagging) vì dựa vào dữ liệu quá khứ.
-
Không dự đoán đảo chiều, chỉ phản ánh sức mạnh.
-
Cần kết hợp với công cụ khác để có chiến lược hoàn chỉnh.
8. Kết luận
ADX là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để đo lường sức mạnh xu hướng. Khi được kết hợp với +DI và -DI, nó có thể trở thành một hệ thống xác định tín hiệu vào lệnh khá hiệu quả.
Tuy nhiên, ADX không phải là “chén thánh”. Bạn cần kết hợp nó với phân tích xu hướng, mô hình giá, và các chỉ báo khác để tối ưu kết quả. Quan trọng hơn hết vẫn là quản lý vốn và giữ kỷ luật khi giao dịch.
Tham gia cộng đồng Tinh hoa Trader: https://t.me/tinhhoatrader
Xem thêm:
